Einführung in die parabolische SAR In der Welt des kurzfristigen Handels werden die Erfahrungen durch die Fähigkeit eines Händlers definiert, einen gewissen Anstieg des Preises eines finanziellen Vermögenswertes vorauszusehen. Es gibt viele verschiedene Indikatoren verwendet werden, um eine Vermögenswerte Zukunft Richtung vorherzusagen, aber nur wenige haben sich als nützlich und leicht zu interpretieren wie die parabolische SAR. In diesem Artikel, werfen Sie einen Blick auf die Grundlagen dieses Indikators und zeigen Ihnen, wie Sie es in Ihre Trading-Strategie integrieren können. Der Indikator Der parabolische SAR ist ein technischer Indikator, der von vielen Händlern verwendet wird, um die Richtung einer Aktivitätsmomentum zu bestimmen, und dem Zeitpunkt, zu dem dieses Momentum eine höhere als die Normalwahrscheinlichkeit der Schaltrichtungen hat. Manchmal bekannt als das Stopp-und Umkehrsystem wurde die parabolische SAR von der berühmten Techniker Welles Wilder, Schöpfer der relativen Stärke-Index entwickelt. Und sie wird als eine Reihe von Punkten gezeigt, die entweder oberhalb oder unterhalb eines Vermögenswertes auf einem Chart platziert sind. (Um mehr über Wilders anderen Indikator zu erfahren, lesen Sie Oscillators: Relative Strength Index.) Einer der wichtigsten Aspekte im Auge zu behalten ist, dass die Positionierung der Punkte von Händlern verwendet wird, um Transaktionssignale je nachdem, wo der Punkt zu generieren Wird relativ zum Vermögenspreis platziert. Ein Punkt, der unter dem Preis platziert wird, wird als ein bullisches Signal angesehen, was Händler dazu veranlaßt, daß der Impuls in der Aufwärtsrichtung bleibt. Umgekehrt wird ein Punkt, der über den Preisen platziert ist, verwendet, um zu veranschaulichen, daß die Bären die Kontrolle haben und daß der Impuls wahrscheinlich nach unten bleibt. (Weitere Informationen finden Sie unter Wie wird das parabolische SAR im Handel verwendet) Der erste Einstiegspunkt auf der Buy-Side-Seite tritt auf, wenn der jüngste hohe Preis einer Emission gebrochen wurde, zu diesem Zeitpunkt wird die SAR auf den neuesten Stand gebracht niedriger Preis. Mit steigenden Aktienpreisen steigen auch die Punkte, zuerst langsam und dann Geschwindigkeitsüberschreitung und Beschleunigung mit dem Trend. Dieses beschleunigte System ermöglicht es dem Investor, den Trend zu beobachten und sich selbst zu beobachten. Die SAR beginnt, sich etwas schneller zu bewegen, während sich der Trend entwickelt und die Punkte bald aufholen, um die Preisaktion des Themas. Wie Sie in Abbildung 1 sehen können, funktioniert der Indikator sehr gut, wenn ein Bestand tendenziell steigt, aber er kann zu vielen falschen Signalen führen, wenn sich der Kurs seitwärts bewegt oder der Handel in einem abgehackten Markt stattfindet. Parabolic SAR und der Short Sale Die parabolische SAR ist extrem wertvoll, weil sie eine der einfachsten Methoden für die strategische Einstellung der Position einer Stop-Loss-Order ist. Wenn Sie sich mit technischen Indikatoren vertraut machen, werden Sie feststellen, dass die parabolische SAR die positive Reputation für ihre Rolle bei der Unterstützung vieler Händler, die in einer Trendumgebung realisiert wurden, aufgebaut hat. Sie können auch sehen, dass professionelle Händler, die kurz den Markt wird mit diesem Indikator zu helfen, bestimmen die Zeit, um ihre Short-Positionen zu decken. (Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Techniken des Anschlags). Es ist wichtig zu beachten, dass diese Anzeige extrem mechanisch ist und immer davon ausgeht, dass der Händler eine Long - oder Short-Position hält. Die Fähigkeit der parabolischen SAR, auf veränderte Bedingungen zu reagieren, beseitigt alle menschlichen Emotionen und erlaubt dem Händler, diszipliniert zu sein. Andererseits ist der Nachteil der Verwendung dieses Indikators auch in Fig. 1 zu sehen. Man beachte, wie die Signale während der Konsolidierungsphasen zu vielen falschen Einträgen führen können. Peitschen in und aus Geschäften kann oft extrem frustrierend sein, auch für die erfolgreichsten Händler. Abbildung 2, unten, zeigt das Diagramm von American Express (NYSE: AXP) aus dem letzten Teil des Jahres 2008. Der Händler kann keine wirkliche Möglichkeit sehen, in eine lange Position zu gelangen, während der starke Abwärtstrend fortsetzt. Dies wird durch die Dominanz der über dem Preis platzierten Punkte gezeigt. SAR: United It Stands Angesichts der mechanischen Eigenschaften der parabolischen SAR, ist es keine Überraschung, dass es ein Favorit unter den Händlern, die ihre eigenen Strategien zu entwickeln. Im Handel ist es besser, wenn mehrere Indikatoren ein bestimmtes Signal bestätigen, als sich nur auf einen bestimmten Indikator zu verlassen, so dass die meisten Händler die SAR-Handelssignale mit anderen Indikatoren wie Stochastik ergänzen. Bewegten Durchschnitten. Leuchtermuster usw. Zum Beispiel ist eine Umkehr der Punkte von unterhalb des Preises zu oben viel überzeugender, wenn der Preis unter einem langfristigen gleitenden Durchschnitt handelt, als wenn es auftritt, wenn der Preis über dem gleitenden Durchschnitt liegt. Nachdem der Preis unter einem langfristigen gleitenden Durchschnitt liegt, deutet darauf hin, dass die Verkäufer die Kontrolle über die Richtung und dass die jüngste Umkehr könnte der Beginn einer anderen Welle niedriger sein. Weiterhin wird ein Signal als stärker betrachtet, wenn ein zusätzliches Kennzeichen denselben Trend bestätigt. Wenn Sie zum Beispiel in Abbildung 3 erneut in das American Express-Beispiel tauchen, bemerken Sie, dass der parabolische SAR-Indikator jedes Mal, wenn er den Widerstand seines 50-Tage-Gleitendurchschnitts (grüne Linie) erreicht, ein Verkaufssignal (schwarze Pfeile) ausgelöst hat. Händler würden auch beachten, dass der stochastische Oszillator unter seiner Signalleitung um die gleiche Zeit wie die SAR-Signale (dargestellt durch die roten Kreise) kreuzte. Die gleichzeitigen Verkaufssignale werden dann als Bestätigung für eine Bewegung niedriger verwendet. Bottom Line Die parabolische SAR ist ein ziemlich gutes Werkzeug für Händler, die eine strategische Methode zur Messung einer Bestandsrichtung oder für die Portionierung eines Stop-Loss-Auftrags suchen. (Siehe auch MACD und Stochastic: Eine Doppelkreuzstrategie . Wie oben dargestellt, erweist sich dieser Indikator als äußerst wertvoll in Trendumgebungen, kann aber oft zu vielen Fehlsignalen während der Konsolidierungsphasen führen. Dieser Indikator ist einfach in jede Strategie implementieren, aber wie alle Indikatoren, ist es in der Regel am besten, wenn es in Verbindung mit anderen Indikatoren verwendet wird, um sicherzustellen, dass alle Informationen berücksichtigt wird. (Für weiterführende Informationen siehe unser Technical Analysis Tutorial.) Das Sharpe Ratio ist ein Maß für die Berechnung der risikoadjustierten Rendite, und dieses Verhältnis ist zum Industriestandard für solche geworden. Working Capital ist ein Maß für die Effizienz eines Unternehmens und seine kurzfristige finanzielle Gesundheit. Das Working Capital wird berechnet. Die Environmental Protection Agency (EPA) wurde im Dezember 1970 unter US-Präsident Richard Nixon gegründet. Das. Eine Verordnung, die am 1. Januar 1994 durchgeführt wurde, verringerte und schließlich beseitigte Tarife, um Wirtschaftstätigkeit zu fördern. Ein Maßstab, an dem die Wertentwicklung eines Wertpapier-, Investmentfonds - oder Anlageverwalters gemessen werden kann. Mobile Brieftasche ist eine virtuelle Brieftasche, die Zahlungskarteninformationen auf einem mobilen Gerät speichert. Parabolic SAR Parabolic SAR wurde von J. Welles Wilder Jr. entwickelt und ist in seinem Buch New Concepts in Technical Trading Systems beschrieben. SAR steht für Stopp und Rückwärtsgang. Parabolic SAR sollte nur in aufstrebenden Märkten eingesetzt werden - wenn es nützliche Ein-und Ausstiegsstellen bietet. Es ist in einer ziemlich unorthodoxen Weise aufgetragen: ein Stoppverlust wird für jeden Tag mit den vorherigen Daten berechnet. Der Vorteil ist, dass die Stop-Ebene vor der Marktöffnung berechnet werden kann. Ein Stop-Level unter dem aktuellen Preis zeigt an, dass Ihre Position lang ist. Der Stopp wird jeden Tag nach oben verschoben, bis er aktiviert wird (wenn der Preis auf den Stopp-Level fällt). Ein Stopp-Level über dem aktuellen Preis zeigt an, dass Ihre Position kurz ist. Der Anschlag bewegt sich jeden Tag nach unten, bis er ausgelöst wird (wenn der Preis auf den Stopp geht). Ihr erster Schritt ist zu bestätigen, dass der Markt trending: Verwenden Sie ein Trend-Indikator oder Stoppen Sie den Handel mit dem Parabolic SAR, wenn Sie zweimal hintereinander gepeitscht werden und neu beginnen, nachdem Sie einen Ausbruch aus dem Diagrammmuster beobachten. Ein Handel wird signalisiert, wenn sich die Preisstäbe und Stoppniveaus schneiden: Gehen Sie lange, wenn der Preis dem parabolischen SAR-Stop-Level entspricht, während er kurz ist. Gehen Sie kurz, wenn der Preis die Parabel SAR Stop-Ebene, während lange. Maus über Diagrammbeschriftungen, um Handelssignale anzuzeigen. Ignorieren Sie Signale, während der Preis reicht (identifiziert durch die Schwankungen um die MA). Gehen Sie lange bei L nach Preis respektiert die MA. Der Preis bricht dann aus dem Bereich und bestätigt unser Signal. Beenden Sie X, wenn der Preis den parabolischen SAR-Stopp aktiviert. Gehen Sie nicht kurz, während sich die MA nach oben neigt. Gehen Sie lange L, wenn der Preis über die Haltestelle kreuzt. MA steigt noch. Verlasse X, wenn der Preis auf den Stop-Level fällt. Gehen Sie nicht kurz, während sich die MA nach oben neigt. Gehen Sie lange L, wenn der Preis über die Haltestelle kreuzt. MA steigt noch. Verlasse X, wenn der Preis auf den Stop-Level fällt. Gehen Sie nicht kurz, während der MA noch nach oben neigt. In dem ursprünglichen System werden kurze Signale an jedem Ausgangspunkt X genommen, was zu unrentablen Geschäften gegen den Trend führt. Anleitung zum Einrichten von Parabolic SAR auf dem Preisplan finden Sie im Indicator Panel. Die Standardeinstellungen sind ein Beschleunigungsfaktor von 2 und ein maximaler Schritt von 20. Die Standardeinstellungen ändern - siehe Edit Indicator Settings. Parabolisches SAR führt einige ausgezeichnete Konzepte zur technischen Analyse ein, aber hinterlässt zwei Hauptschwächen: Tendenzgeschwindigkeiten variieren über Zeit und zwischen Aktien. Es ist schwierig, zu einem Beschleunigungsfaktor zu kommen, der allen Trends entspricht - er wird zu langsam für einige und zu schnell für andere sein. Das SAR-System geht davon aus, dass sich der Trend bei jedem Treffer ändert. Jeder Händler wird Ihnen sagen, dass Ihre Haltestellen können mehrmals getroffen werden, während der Trend geht weiter. Der Preis wird nur durch Ihren Stop zurückverfolgt und dann der Aufwärtstrend wieder aufgenommen, so dass Sie hinterherhinken. Es gibt ein paar grundlegende Konzepte, die behandelt werden müssen, bevor wir erklären können, wie Parabolic SAR berechnet wird: Extreme Point Dies ist der höchste Preis, der bislang bei einem langen Handel oder dem niedrigsten Preis (bis heute) während eines kurzen Handels aufgezeichnet wurde . Bedeutender Punkt Der SP ist der höchste Preis, der in einem langen Handel oder dem niedrigsten Preis erreicht wird, der in einem kurzen Handel erreicht wird. Es ist gleich dem extremen Punkt, wenn ein Handel geschlossen wird. Beschleunigungsfaktor Der Beschleunigungsfaktor beginnt bei 2 für einen neuen Handel und erhöht sich bei jedem Tag, an dem ein neuer Extrempunkt erreicht wird, um 2 Punkte. Der maximale Beschleunigungsfaktor beträgt 20. Nach der Erreichung dieser Zahl werden keine weiteren Erhöhungen vorgenommen. Am Tag 1 eines neuen Handels (dem Tag, an dem der Handel eingegangen ist) wird die Parabel-SAR als signifikanter Punkt aus dem vorherigen Handel genommen. Wenn der Handel lang ist, wird der SP der extrem niedrige Wert sein, der im vorherigen Handel erreicht wurde. Wenn der Handel kurz ist, dann ist die SP die extreme Höhe, die im vorherigen Handel erreicht wurde. Um den parabolischen SAR für den folgenden Tag zu berechnen: Nehmen Sie den Unterschied zwischen dem Extrempunkt und dem SAR (am Tag 1) und multiplizieren Sie mit dem Beschleunigungsfaktor. Wenn der Trade Long ist, fügen Sie das Ergebnis zum SAR am Tag 1 hinzu. Wenn der Trade Short ist, subtrahieren Sie das Ergebnis vom SAR am Tag 1. Es gibt eine Ausnahme: Parabolic SAR wird niemals im Bereich des aktuellen oder vorherigen bewegt Tag (höchste hoch bis niedrigste über die 2 Tage). Wenn dies in einem langen Handel, verwenden Sie die niedrigsten Low über die 2 Tage als SAR für den folgenden Tag. Wenn kurz, verwenden Sie den höchsten Hoch über den 2 Tagen als SAR für den folgenden Tag. Wiederholen Sie die parametrische SAR-Berechnung für jeden folgenden Tag, wobei Sie den Beschleunigungsfaktor einstellen, wenn ein neuer Extrempunkt aufgezeichnet wird. Der Handel wird umgekehrt, wenn der Preis entspricht dem Parabolic SAR für den Tag. Parabolic Trading System Diese besondere Technik wurde um eine lange Zeit und ist immer noch weit verbreitet von vielen Analysten wegen seiner Anpassungsfähigkeit an die meisten Märkte. Das parabolische Timeprice System wurde zuerst von J. Welles Wilder Jr. in seinem Buch New Concepts In Technical Trading Systems eingeführt. Es wird sehr häufig als das SAR-System bezeichnet, das Stopp und Rückwärts bedeutet. Dies bedeutet, wenn ein Stopp getroffen wird das System kehrt, so dass es dauerhaft auf dem Markt ist. Der tatsächliche Punkt, an dem das System umgekehrt wird, wird auf einer täglichen Basis berechnet (oder zu welcher Zeitspanne, die Sie betrachten) und der Stopp bewegt, um einen neuen Rückwärtspunkt zu erzeugen. Der SAR-Punkt wird nie gesichert. Mit anderen Worten, wenn Sie lange den Markt der SAR Punkt erhöhen wird jeden Tag. Das gleiche gilt für Short-Positionen. Dies ist der zeitliche Teil des Systems. Der andere wichtige Teil des Systems ist die Geschwindigkeit, mit der sich der SAR-Punkt bewegt. Wenn sich der Markt schnell bewegt, bewegt sich der SAR-Punkt zunächst langsam und steigt dann mit steigendem Markt an, dies ist der Preisteil des Systems. Die Geschwindigkeit, mit der das System ansteigt, wird als Beschleunigungsfaktor bezeichnet. Es ist jenseits dieser Lehre, die genaue Berechnung des Beschleunigungsfaktors zu geben, und es ist nicht wirklich notwendig, die Formel zu kennen, da die meisten Charting-Dienste nun das System in ihren Indikatorbereich integrieren. Beispiel, wie SAR aussieht. So weit, ist es gut. Das System ist einfach zu handeln und ist sehr visuell, so dass es leicht zu wissen, wenn Sie kurz oder lang sein sollte. Wenn der SAR Punkt (Punkte) über dem Markt sind, sollten Sie kurz sein und wenn sie unter dem Markt sind, sollten Sie lang sein. Heres das Problem Es tut sich sehr gut in den Märkten, die ich es getestet habe noch weiß ich, dass alle Händler, die es als ein Stand-alone-System handeln. Vielleicht in den Märkten der Vergangenheit hätte es gut geklappt, aber nicht so jetzt. Das Problem ist, es ist einfach zu viel whipsaw. Jetzt können Sie fragen, ob es zu viel whipsaw warum erwähnen das System überhaupt gute Frage und hier sind zwei Gründe, warum ich eine gute Verwendung für das System zu finden. Das System kann sehr effektiv sein, wenn ein Filter irgendeiner Art verwendet wird. Im Beispiel unten des eurjpy habe ich einen MACD als Filter verwendet. Wenn wir auf dem Markt waren, dann würden nur lange Signale genommen und die kurzen Signale ignoriert, solange der Filter (MACD in diesem Fall) lang bleibt. Wenn ein kurzes Signal ausgelöst wird, aber der Filter noch lange bleibt, können Sie die Position schließen und auf das nächste lange Signal warten. Das Umgekehrte gilt für Short-Positionen. Sie könnten jeden Oszillator Sie sich wohl fühlen mit oder sogar Trendlinien verwenden. Manchmal kann es sehr schwierig sein, einen guten Platz zu finden, um Ihren Halt zu setzen. Mit dem SAR-System werden Sie immer genau wissen, wo ein Stopp zu platzieren und es wird jeden Tag zu helfen, Sperren in Gewinnen zu erhöhen. Es gibt auch die Bewegung genug Platz für Marktkorrekturen, ohne Sie aus der Position. Ich mag diese besondere Methode, wenn ich eine langfristige Position habe, die ich nur einmal am Tag überprüfen möchte. Ich kann schnell überprüfen, wie die Position ist und bewegen dann meinen Anschlag entsprechend. Ich bin sicher, Sie können viele andere Verwendungen für die SAR-System zu finden und es lohnt sich herum mit den Parametern zu sehen, ob es zu Ihrem Trading-Arsenal hinzugefügt werden kann. Informationen, Diagramme oder Beispiele, die in dieser Lektion enthalten sind, dienen nur der Veranschaulichung und Bildungszwecken. Sie sollte nicht als Rat oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder Finanzinstrumenten betrachtet werden. Wir können und können keine Anlageberatung anbieten. Für weitere Informationen lesen Sie bitte unseren Haftungsausschluss. Um eine Kopie dieser Lektion im PDF-Format zu drucken oder zu speichern, klicken Sie einfach auf den Link DRUCKEN. Dies öffnet die Lektion in einem PDF-Format, das Sie dann DRUCKEN können. Wenn Sie nicht vertraut mit PDF oder dont haben eine kostenlose Kopie von Arobat Reader siehe Anleitung.
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